Este texto introduce las ecuaciones diferenciales estocásticas (EDS), el cálculo de Itô y sus aplicaciones a diversos campos como las finanzas y la física, proporcionando una base para modelar sistemas dinámicos con ruido.
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Bernt Øksendal
noruego
Bernt Øksendal es un destacado matemático noruego conocido por sus contribuciones en el campo de la teoría de procesos estocásticos y las finanzas matemáticas. Su trabajo ha influido en el desarrollo de modelos matemáticos en diversas aplicaciones, incluyendo la teoría de probabilidades y la economía.
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2 títulos
Stochastic Differential Equations
1985·no ficcion
Introduce la teoría y las aplicaciones de las ecuaciones diferenciales estocásticas, cubriendo el movimiento browniano, la integral de Itô y el lema de Itô, con un equilibrio entre teoría y ejemplos prácticos.
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