Portada de Stochastic Calculus for Finance II: Continuous-Time Models

Stochastic Calculus for Finance II: Continuous-Time Models

por Steven E. Shreve · 2004

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Sinopsis

Este libro explora los modelos financieros en tiempo continuo, introduciendo el cálculo estocástico (integral de Itô) y sus aplicaciones a precios de opciones y gestión de cartera.

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